放弃传统指标，用热力学/混沌动力学/信息论/最优控制建模市场状态 | Walk Forward样本外验证面板
Takens嵌入定理
关联维数D₂
赫斯特指数H
符号熵S
伊辛磁化强度M
有序/无序态判定
朗之万方程μ/σ
信噪比SNR
哈密顿能量
李雅普诺夫指数λ
可预测窗口T=1/λ
混沌度判定
半凯利仓位
动态止损止盈
HJB最优执行
| 滚动段 | 样本外PF | 交易笔数 | 胜率 | 最大回撤 | 盈亏 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 验证运行中... | ||||||
| 层级 | 指标 | 阈值 | 物理意义 |
|---|---|---|---|
| ① 动力学 | SNR = |μ/σ| | ≥ 0.8 | 漂移信号强度超过噪声 |
| ② 混沌 | 李雅普诺夫指数λ | ≤ 0.8 | 系统弱混沌，短期可预测 |
| ③ 有序度 | 归一化符号熵S_norm | ≤ 0.92 | 涨跌连续同向，市场有序 |
| ④ 方向 | 伊辛磁化强度|M| | ≥ 0.10 | 多空力量明显偏向一方 |